Кайо-Коко расположен в Атлантическом океане, к северу от Кубы, с которой его соединяет 27-километровая автомобильная дорога на дамбе. Название острова связано с птицей Коко, так как именно так здесь прозвали белого ибися, обитающего в этой области. Остров находится в архипелаге Хардинес-дель-Рей, что в испанском языке означает «Сад короля». Кайо-Коко является национальным природным заповедником, где среди мангров, кокосовых пальм и другой тропической флоры обитает множество птиц, включая пеликанов и розовых фламинго.